Marktdaten Fragen TC2000 Charting Package und Exponential Moving Averages Ich bin ein TC2000-Benutzer und habe eine Frage zu ihrer Behandlung der Indikatoren, die Sie entstanden und verwendet haben. Unten ist eine Beschreibung, wie meine TC2000-Software Ihre Kreation anwendet. Dieses kommt von den Hilfedateien, die mit TC2000 verbunden sind: T2106 McClellan Oszillator: Der McClellan Oszillator wird jeden Tag durch viele Finanznachrichtendienstleistungen berichtet. Ihr berichteter Wert wird sich fast immer von unserem Wert unterscheiden, da, wie bereits erwähnt, jeder Bestand an der NYSE verwendet wird. Der Gesamttrend des Indikators wird jedoch der gleiche sein. Der McClellan-Oszillator wird berechnet durch Subtrahieren eines 39 Tage gleitenden Durchschnitts von (Advances - Declines) von einem 19 Tage gleitenden Durchschnitt von (Advances - Declines). Es funktioniert nicht nur als Overboughtoversold Indikator, es funktioniert ziemlich gut bei kurzfristigen Trend ändert, wenn es die Nulllinie kreuzt. Auch hier ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Diagrammskalierung auf Arithmetik setzen, da der McClellan-Oszillator an einigen Markttagen negativ sein wird und negative Werte nicht in einer logarithmischen Skala angezeigt werden können. Frage: Ist ihre TC20008217s wirklich anders, oder tun diese MAs nur imitieren die Ergebnisse, wie Sie sie berechnen Die Diagramme von Ihnen und Ihrem auf Ihre Berichte sehen ziemlich nah in Form. Zu diesem Zeitpunkt benötige ich keine genauen Zahlen, um es für mich nützlich zu finden. Gibt es andere verpackte Software-Programme da draußen, dass Sie wissen, dass Ihre Formeln verwenden, zum Beispiel, ein, wo ich könnte ein Symbol und ziehen Sie seine Preis-Osc. 5 und 10 Trend, Summ. Index, etc. Die meisten der kompetenten Charting-Pakete können Sie berechnen exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs). Ihre Terminologie unterscheidet sich von unserer, aufgrund der Publics Faszination mit gleitenden Durchschnitten, die auf einige Zeitparameter zurückzuführen sind. Wir verwenden die ursprüngliche Terminologie von P. N. Haurlan, der erste, der EMAs beschäftigt, und der erste Mann westlich des Mississippi, um einen Computer für die technische Analyse zu verwenden. Er verwies auf spezifische EMAs durch ihre Glättungskonstante, und wir haben diese Tradition fortgesetzt. Um einen 10 Trend zu berechnen, müssen Sie dem Softwareprogramm eine 19-Tage EMA geben. Ein 5 Trend ist ein 39-Tage EMA. Um einen Preis-Oszillator zu erhalten, verwenden Sie die MACD-Funktion und wählen Sie die entsprechenden EMAs aus. Sie können mit verschiedenen Werten spielen, um zu sehen, ob Sie andere besser mögen. Was die Worden Brüder betrifft. Beschreibung unseres Indikators, ist es ein wenig verwirrend, dass sie behaupten würden, dass ihre anders ist, weil sie jede Aktie an der NYSE verwenden. Ich weiß nicht, was sie denken, wir tun es ist ein seltsamer Kommentar. Was sie nicht angeben, war, dass sie EMAs verwenden sie nur behaupten, gleitende Durchschnitte. Ich weiß nicht, ob sie einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) oder EMAs verwenden. Meine Position ist, dass, wenn sie verschiedene Techniken und verschiedene Daten als wir verwenden wollen, sollten sie sagen, und nennen es etwas anderes. Moving Average Moving-Mittelwerte werden verwendet, um Trends zu glätten. TC2000 bietet vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Ein einfacher gleitender Durchschnitt gibt jedem Datenpunkt für die Periode gleiches Gewicht. Wenn die Periode 3 ist und die letzten drei Datenpunkte 3, 4 und 5 sind, wäre der jüngste Durchschnittswert (345) 34 (durch drei dividieren, weil es drei Datenpunkte gibt). Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), der manchmal auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) bezeichnet wird, wendet exponentiell abnehmende Gewichtungsfaktoren an. Die Gewichtung für jeden älteren Datenpunkt nimmt exponentiell ab, was den jüngsten Beobachtungen viel mehr Bedeutung beimessen wird, während ältere Beobachtungen nicht vollständig verwertet werden. Ein frontgewichteter Durchschnitt, wie ein exponentieller Durchschnitt, erlaubt es, dass die jüngsten Daten gemittelt werden, um den Durchschnittswert mehr als älter zu beeinflussen Daten. Es ist anders berechnet als exponentielle Durchschnitte, aber es gibt auch jüngere Daten mehr Gewicht. Ein vorwärts gewichteter Durchschnitt von 5 Perioden wird wie folgt berechnet (C ist der jüngste Balken, C4 ist vor 4 Stunden): Vorgewichteter Durchschnitt (C5) (C14) (C23) (C32) C4) 15 Rumpfbewegungsdurchschnitt - Der Rumpf Moving Average löst das altersbedingte Dilemma, einen gleitenden Durchschnitt schneller auf aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Kurvenglätte beibehalten wird. Tatsächlich eliminiert das HMA die Verzögerung ganz und schafft es, gleichzeitig die Glättung zu verbessern. Lesen Sie mehr darüber, wie die verschiedenen Mittelungsarten unterschiedliche Ergebnisse liefern. Alle vier Mittelwerte werden mit einer Periode von 21: einfach (rot), exponentiell (cyan), vorgewichtet (gelb) und Hull gleitendem Durchschnitt (orange) aufgetragen. Außerdem können Sie wählen, welches Element des Preises bei der Berechnung des Durchschnitts verwendet werden soll: 160Last, Open, High, Low oder Typical Price. Gleitende Mittelwerte haben einen Offset-Parameter, mit dem Sie das durchschnittliche Diagramm vorwärts oder rückwärts verschieben können (negativer Offsetwert). Dies ermöglicht Ihnen, zu skizzieren, was gemeinhin als verschoben werden160moving Mittelwerte bezeichnet. Lesen Sie mehr über verschobene bewegte Durchschnitte auf Investopedia. TC2000 Supportartikel Frontseitengewichteter gleitender Durchschnitt (FWMA) (v16) Berechnung eines frontseitig gewichteten gleitenden Mittelwerts Frontseitige gewichtete gleitende Durchschnittswerte werden nicht in der Persönlichen Kriterienformelsprache gebaut, sondern der Aufbau einer FWMA in einer PCF ist ziemlich einfach. Ein vorgewichteter gleitender Durchschnitt wird unter Verwendung von Periodenbalken von Daten berechnet. Ein 2-Perioden-vorgewichteter gleitender Durchschnitt erfordert daher 2 Balken Daten und ein 30-stelliger vorgewichteter gleitender Durchschnitt erfordert 30 Balken Daten zu berechnen. Der gleitende Durchschnitt wird als frontgewichtet bezeichnet, weil neuere Daten größeres Gewicht als ältere Daten in den Berechnungen erhalten. Jeder ältere Strich verringert den Faktor, der für die Berechnungen verwendet wird, um 1, wenn Sie nicht den Nenner zählen, der für die Berechnung als Ganzes verwendet wird. Der neueste Balken wird mit der Periode multipliziert, und jeder ältere Balken reduziert dies um eins, bis die ältesten Daten, die bei der Berechnung verwendet werden, mit 1 multipliziert werden. Das Ergebnis wird dann durch die Summe der Faktoren dividiert, die für jeden Balken verwendet werden. Somit kann ein 2-Perioden-vorgewichteter gleitender Durchschnitt wie folgt berechnet werden. (2 C 1 C1) (2 1), die nachstehend vereinfacht werden kann. Ein 3-Perioden-vorgewichteter gleitender Durchschnitt kann wie folgt berechnet werden. (3 C 2 C 1 1 C 2) (3 2 1), die nachstehend vereinfacht werden kann. (3 C 2 C1 C2) 6 Dieses Muster setzt sich fort, wenn die Periode zunimmt.
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